Направление сделки не нужно: важно только расстояние между входом и стопом. Комиссия и проскальзывание расчёт не уменьшают - фактический убыток может выйти больше.
Как выбрать риск и размер позиции
Как рассчитывается размер позиции
Деньги под риском = депозит × риск% / 100.
Номинал = деньги под риском × цена входа / |вход − стоп|.
Количество базового актива = деньги под риском / |вход − стоп|.
Пример использования
Учебный счёт: депозит 1 000, риск 1%, вход 100, стоп 95.
- Деньги под риском
- 10
- Расстояние до стопа
- 5
- Расстояние до стопа, %
- 5%
- Номинал позиции
- 200
- Количество базового актива
- 2
Номинал выражен в той же валюте, что и цена. Количество — это номинал, делённый на цену входа. Комиссия и проскальзывание в расчёт не входят: если они есть, фактический риск будет выше.
Почему важен правильный размер позиции
Связь депозита, стопа и убытка
Чем ближе стоп к входу, тем больше номинал при том же риске. Это не ошибка формулы, а следствие короткого расстояния до стопа.
Комиссия и проскальзывание
Реальный убыток до стопа может превысить выбранный процент, если биржа возьмёт комиссию или исполнение пройдёт хуже цены стопа.
Дальше по цепочке
После подбора номинала оцените результат сделки в калькуляторе прибыли или риск ликвидации в калькуляторе фьючерсов.
Частые вопросы
Почему номинал вышел больше депозита?
Стоп близко к входу, поэтому на те же деньги риска приходится большая позиция. Без плеча такую позицию не открыть.
Риск уже с комиссией?
Нет. Если биржа возьмёт комиссию, потеря до стопа будет больше указанного процента.
Какой риск на сделку обычно ставят?
Часто используют доли около 0,5-2% депозита, но это не правило и не рекомендация. Выбор зависит от стратегии и допуска к просадке.
Материал не является инвестиционной рекомендацией. Цифры зависят от источника данных и введённых параметров.
